Hull Moving Average Formula Tradestation

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O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo. Como este indicador funciona Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar tendência. Se a HMA está subindo, a tendência predominante está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se a HMA está caindo, a tendência predominante também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser utilizado para sinais de entrada na direcção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando a HMA aparece e um sinal de entrada curto, quando a tendência predominante está caindo, ocorre quando a HMA gira para baixo. Cálculo Calcule uma Média Móvel Ponderada com o período n / 2 e multiplique por 2 Calcule uma Média Móvel Ponderada para o período n e subtraia se da etapa 1 Calcule uma Média Móvel Ponderada com período sqrt (n) usando os dados do passo 2 HMA WMA O que é o DIG Hull Moving Average O DIG Hull Moving Average o HMA faz a sua média móvel responder aos preços atuais, mantendo-se suave e não agitado. A beleza do HMA é que ele consegue eliminar lag quase completamente enquanto se mantém perfeitamente liso. Isto é o que você está procurando em uma média móvel que significa que você pode obter seus sinais mais rápido e fazer menos erros. Como a comparação de HMA com outras médias móveis Vamos começar comparando o HMA com uma média móvel simples (SMA) do mesmo comprimento. Apenas um lembrete rápido: O cálculo de SMA faz exame dos últimos preços de fechamento n e calcula sua média geralmente é negociado tomando um SMA curto e longo e quando os dois cruzam um sinal ocorre. O SMA está associado a duas questões problemáticas: Comprimento mais longo - Lag torna-se significativamente maior. Comprimento de ordenação - O MA torna-se muito agitado S038P500 Futuros Diário Gráfico: No gráfico você pode ver o padrão SMA (comprimento 34) em ciano / azul claro, e nosso DIGHullMovingAverage (comprimento 34) em amarelo. O lado esquerdo do gráfico mostra que, enquanto o SMA ainda está indo contra o mercado, o HMA está pegando ambos os pivôs e mudar de direção, mantendo-se suave. Você também pode ver o quão grande o atraso / lag realmente é olhando as duas linhas verticais à direita o SMA muda sua direção cerca de 15 bares mais tarde do que o nosso HMA isso significa que você teria entrado no comércio mais cedo e apreciado que nice bearish mover. Agora vamos adicionar a média móvel exponencial padrão (EMA). A idéia principal atrás do EMA é fornecer mais significado aos dados mais novos lá para eliminar o lag que você observará que o HMA é realmente mesmo melhor do que o EMA porque reagirá mais rapidamente mas remanescerá liso. S038P500 Futuros Diário Gráfico: SMA (comprimento 34) em azul ciano / azul claro. EMA (comprimento 34) em roxo. DIGHullMovingAverage (comprimento 34) em amarelo. Você pode ver que o EMA está entre o HMA eo SMA. É mais responsivo do que o SMA, mas uma milha atrás do HMA. Você também pode ver que a linha EMA não é tão suave quanto a linha HMA. Para resumir, o EMA é uma melhoria do SMA, e nosso DIG Hull Moving Average leva isso ainda mais, proporcionando uma média móvel mais suave e mais precisa do que você já viu antes. MA Tendência Recurso: Temos adicionado outra característica que torna este indicador ainda melhor. Usando um interruptor simples, você pode dizer nosso indicador do DIG HMA para colorir-se de acordo com sua direção. Vamos vê-lo em ação: AAPL 30 Min Chart: O DIG HMA é codificado por cores de acordo com sua direção, tornando muito mais fácil obter sinais rapidamente. Colocamos dois indicadores DIG HMA, um com o comprimento de 34 e um com o comprimento de 80 você pode ver três grandes sinais cruzados. Low lag - Entre antes de outros comerciantes. Supper smooth moving average - Elimine as entradas falsas. Novo recurso Cor codificada de acordo com a tendência. Fácil de usar e suporta qualquer gráfico e qualquer período de tempo. Baixar DIG Hull média móvel para FreeMoving médias coisas Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar nisso antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri muitas médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Praça Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média Móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) / K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) / K onde K (12.n) n (n1) / 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K onde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é atraso e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K com K 12 16 136. Embora o seu Agradável e smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Assim nós olhamos o WMA de 8 dias: Eu gosto d Sim, segue as variações do preço completamente agradàvel. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou levá-lo Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para essa seqüência de números. Então nós calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n / 2) e calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Para medidas sanitárias Razões, escreva isto bem: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o mais Valor recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo, você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para este último, cada vez que você clicar em um botão você terá outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n / 2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n / 2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g ererial ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão algumas MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos n / k 16/3 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Então, o que sobre esse ritual de raiz quadrada eu deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n / 2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Obteve-se MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastreiam uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 1 / 2 da alteração. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Comigo tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E COMPRAR e VENDER sinais. Remoção Lag, previsão de dados Trading índices com o Hull Moving Average Mover médias médias e tornam mais fácil analisar os movimentos de preços, mas eles tendem a lag. Herersquos um sistema de cronometragem de mercado que elimina o atraso e prevê dados futuros. B uy amp hold funciona bem como o mercado sobe, mas a estratégia desmorona quando os tanques de mercado. Precisamos de um modelo de tempo para preservar o capital em mercados baixos e identificar oportunidades em mercados. É possível Médias móveis são muitas vezes a melhor maneira de eliminar picos de dados, e aqueles de comprimentos relativamente longos dados suaves também. No entanto, as médias móveis têm uma grande falha, na medida em que seus longos períodos de retrocesso introduzem atraso. A solução é modificar a fórmula da média móvel e remover o atraso. Isso minimiza a possibilidade de a média móvel ultrapassar os dados brutos ao prever a próxima atividade intervalrsquos e assim introduzir erros. Herersquos como pode ser feito. Removendo o lag Um novo tipo de média móvel desenvolvido pelo comerciante Alan Hull tenta resolver este problema. Nesta variação, uma média móvel simples (Sma) é a soma das amostras de dados dividida pelo número de amostras (N). A média móvel de Hull (Hma) realiza o alisamento usando a média móvel ponderada (Wma) e uma raiz quadrada de N. O cálculo é assim: Passar por esta fórmula: Pegue o Wma dos últimos N / 2 dados e multiplique-o por 2. Então subtraia o Wma dos últimos N dados. Agora pegue esse valor e use a raiz quadrada de N. Em seguida, localize o Wma desses dois valores (ou seja, o Wma sqrt de N do valor lembrado). Uma vez que a raiz quadrada trunca os valores, o cálculo deve escolher um N que é um quadrado perfeito, como 4, 9, 16, 25, 49 ou 81. Comparando o Sma e Hma na Figura 1 usando uma média de 81 dias, Que o Hma é suave e responsivo à mudança de dados, enquanto o Sma fica para trás. Figura 1: ma simples vs. casca ma. Aqui você vê uma comparação do SMA e HMA usando dados do QQQQ ETF. A HMA é mais oportuna do que a SMA. Uma média de nove dias é mostrada com o HMA em azul. HellipContinued na edição de dezembro de Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de dezembro de 2010 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. December 2010 Aqui está esta seleção monthrsquos de Tradersrsquo Dicas, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nesta e em outras questões. Outro código que aparece nos artigos deste número é publicado na Área de Assinantes do nosso site em technical. traders / sub / sublogin. asp. Login requer seu sobrenome e número de assinatura (do rótulo). Uma vez logado, desloque-se para abaixo da área de sistemas de negociação ldquoOptimized até ver ldquoCode de articles. rdquo A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado para que não seja necessário redigitar código para assinantes. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil utilização em sua planilha ou software de análise. Basta ldquoselectrdquo o texto desejado, destacando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, em seguida, use o comando de chave padrão para copiar ou escolha ldquocopyrdquo no menu do navegador. O texto copiado pode então ser ldquopastedrdquo em qualquer planilha aberta ou outro software, selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela do aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. Neste artigo, o autor Max Gardner descreve o cálculo da média móvel de Hull (Hma) e descreve uma estratégia de negociação usando o método de negociação. Hma. Juntamente com outros critérios de entrada e saída. Aqui apresentamos o código EasyLanguage para uma função de média móvel de Hull (Hma), um indicador de média móvel Hull (Hull Moving Average) e uma estratégia de demonstração (HmaMg Strategy) com base nos critérios de entrada / saída do autor. Para baixar o código EasyLanguage para a função, indicador e estratégia, vá para o TradeStation e EasyLanguage Support Forum (www. tradestation / Discussions / forum. aspxForumID213) e procure o arquivo ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo Um gráfico de exemplo é mostrado na Figura 1. Figura 1: TRADESTATION, HULL MOVING MÉDIA. Aqui está uma amostra de gráfico de barras diário de SPY ETF exibindo o indicador ldquoHull movendo averagerdquo (gráfico vermelho, comprimento de quatro barras). A trama magenta é uma média móvel simples de 50 bar do fechamento. No subgrafo é o built-in RSI indicador plotando o RSI de nove barras do HMA de nove barras como descrito no artigo Max Garnerrsquos. Este artigo é para finalidades informativas. Nenhum tipo de negociação ou recomendação de investimento, conselho ou estratégia está sendo feita, dada ou de qualquer forma fornecida pela TradeStation Securities ou suas afiliadas. MsdhChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária do TradeStation Group, Inc. www. TradeStation eSIGNAL: HULL MOVING AVERAGE Para este mês, Tradersrsquo Tip, wersquove forneceu duas fórmulas, HullMa. efs e RsiHma System. efs, com base no código da fórmula de Max Os estudos contêm parâmetros de fórmula para definir o Período Hma, que pode ser configurado através da janela Edit Studies (Estudos Editoriais de Estudos Avançados). O RsiHma System. efs está configurado para backtesting e contém dois parâmetros de fórmula adicionais para definir os períodos TurnUp e Sma. Para discutir este estudo ou fazer o download de cópias completas do código da fórmula, visite o fórum Fórum de Discussão da Biblioteca Efs no link Fóruns no menu de Suporte em www. esignal ou visite nosso Efs KnowledgeBase em www. esignal / support / kb / efs /. Os scripts de fórmula eSignal (Efs) também estão disponíveis para copiar e colar do site Stocks amp Commodities em Traders. Gráficos de amostra da média móvel Hull e do sistema de média móvel são mostrados nas Figuras 2 e 3. Figura 2: eSIGNAL, MOVIMENTO MÉDIO DA CASCA Figura 3: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE e HMA / RSI SYSTEM mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256 , Www. esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING MÉDIA Max Gardnerrsquos artigo nesta edição, ldquoTrading Índices Com Hull Moving Average, rdquo descreve o Hull média móvel e um sistema usando-o. Você pode adicionar a média ao MetaStock usando estas etapas: No menu Ferramentas, selecione Indicator Builder. Clique em Novo para abrir o Indicador de Indicador para um novo indicador. Digite o nome do indicador. Clique na janela maior e cole ou digite a seguinte fórmula: Clique em OK para fechar o Editor de indicadores. As fórmulas de teste do sistema exigem MetaStock 10.0 ou posterior. As etapas para criar o teste do sistema são: Selecione Tools rarr the Enhanced System Tester. Clique em Novo Digite um nome. Selecione a guia Comprar Ordem e digite a seguinte fórmula: Selecione a guia Ordem de venda e digite a seguinte fórmula: Clique em OK para fechar o editor do sistema. WEALTH-LAB: HULL MUDANDO A MÉDIA Esta Dica Tradersrsquo é baseada em ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo por Max Gardner nesta edição. Como a média móvel do Hull (Hma) tem sido uma parte da biblioteca de ldquoCommunity Indicatorsrdquo livre, conduzida pela comunidade de usuários do Wealth-Lab, aplicá-la aos gráficos e estratégias é tão fácil quanto arrastar amp. Para executar este código Wealth-Lab 6 que implementa o sistema Gardnerrsquos Rsi / Hma para indexação de negociação, instale a biblioteca de indicadores (ou atualize-a para a versão real usando a ferramenta Extension Manager) na seção Extensões do site www. wealth-lab. Traçado como uma linha azul na Figura 4, a média móvel de Hull parece ser uma resposta verdadeira, fornecendo sinais de curto prazo oportunos quando ele aparece. Representado no painel superior para comparação com o Rsi de nove dias de um Hma de nove dias. O Rsi de uma média móvel simples (Sma) dentro do mesmo período (linha violeta) visivelmente atrasa sua contrapartida. Figura 4: WEALTH-LAB, MOVIMENTO MOVENDO O SISTEMA MÉDIO. Este Wealth-Lab Developer 6.0 gráfico mostra Max Gardnerrsquos RSI / HMA aplicada à Apple Inc. (AAPL, diariamente). A média móvel de Hull (traçada como uma linha azul) parece ser uma resposta, fornecendo sinais de curto prazo e oportunos quando ele aparece. O painel superior mostra o RSI de SMA dentro do mesmo período (linha violeta) para comparação, e fica visivelmente atrasado em sua contraparte. AMIBROKER: HULL MOVING AVERAGE A implementação do sistema Hma / Rsi apresentado por Max Gardner em seu artigo nesta edição (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) é fácil na AmiBroker Formula Language. Uma fórmula pronta para uso para o artigo é apresentada na Listagem 1. O código inclui código código de estratégia de código de código. A fórmula pode ser usada na janela de Análise Automática para backtesting, bem como para plotá-la em um gráfico (Figura 5). Para usá-lo, digite a fórmula no Editor Afl e, em seguida, pressione o botão Inserir Indicador para ver o gráfico ou pressione Backtest para executar um teste histórico da estratégia. Figura 5: AMIBROKER, ESTRATÉGIA MÉDIA MOVENTE DO CASCO. Este gráfico diário do SPY (verde) com um RSI de nove barras do HMA (painel do meio) mostra o patrimônio de teste do sistema de carteira. Observe que essa estratégia pode produzir resultados diferentes dependendo das regras de seleção de símbolos. Você pode modificar a estratégia de seleção de símbolos adicionando suas próprias regras PositionScore. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: HULL MOVING AVERAGE Você pode baixar o layout ldquoDecember 2010 Traders Tipsrdquo da biblioteca de ações StockFinder clicando em Share, Browse e, em seguida, pesquisando na guia Layouts. Usamos o RealCode para recriar a média móvel do casco e usamos o BackScanner para testar a estratégia do artigo Max Gardnerrsquos neste número, ldquoTrading Indexes com a média móvel do casco. rdquo Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 6. Figura 6: STOCKFINDER, HULL MOVING AVERAGE Para obter mais informações ou para iniciar uma versão de avaliação gratuita do StockFinder, visite www. StockFinder. A média móvel Hull (Hma) descrita no artigo de Max Gardner em seu artigo nesta edição, ldquoTrading Índices Com a média móvel Hull, rdquo pode Ser facilmente implementado com alguns dos indicadores NeuroShell Traderrsquos 800. Basta selecionar o indicador ldquoNew. Rdquo no menu Inserir e use o Assistente de Indicador para configurar o seguinte indicador: Para recriar o sistema de negociação Hma / Rsi, selecione Estratégia de negociação ldquoNew. Rdquo no menu Inserir e digite o seguinte nos locais apropriados do Assistente de Estratégia de Negociação: Gerar uma ordem de compra de mercado longo se todas as seguintes condições forem verdadeiras: Gerar uma ordem de parada de proteção no seguinte nível de preço: Gerar uma ordem de venda de curto prazo Se uma das seguintes opções for verdadeira: Se você tiver o NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros devem ser otimizados. Depois de testar as estratégias de negociação, use a análise ldquoDetailed. Rdquo para ver as estatísticas backtest e trade-by-trade para cada estratégia. Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção Stocks amp Commodities do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de quaisquer outras Dicas Tradersrsquo anteriores. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7. Figura 7: NEUROSHELL TRADER, HULL MOVING AVERAGE. Este gráfico mostra o indicador de média móvel do casco juntamente com o sistema de negociação RSI e HMA. AIQ: HULL MUDANDO A MÉDIA O código Aiq é dado aqui para ldquoTrading Índices Com o Hull Moving Average rdquo por Max Gardner nesta edição. Apenas os indicadores que são utilizados em seu sistema são codificados, uma vez que as médias móveis ponderadas devem ser codificadas em conjunto. Na Figura 8, eu mostro os resultados de um backtest em todos os comércios para 71 Etf s que têm 10 anos ou mais de história. O período de teste é de 9/29/2000 a 13/10/2010. Neste relatório de síntese, o comércio médio é de 1,58 com um período médio de detenção de 81 bar. Assumindo que você trocaria todos os sinais de todos os 71 mercados, o retorno anual médio é de 7,12 comparado com uma perda de -1,97 por ano no índice SampP 500 durante este período de teste de 10 anos. Figura 8: SISTEMAS AIQ, SISTEMA MÉDIO MOVENTE DO CASCO, RESULTADOS DO BACKTEST. Aqui está um relatório sumário da EDS para o sistema Max Gardnerrsquos HMA / RSI aplicado a uma carteira de 71 ETF durante o período de 29/09/2000 a 13/10/2010. TRADERSSTUDIO: HULL MUDANDO MÉDIA O código de TradersStudio para o artigo de Max Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading índices com a média móvel do casco, rdquo é fornecido aqui. A versão codificada que eu forneci também inclui o sistema que Gardner apresenta em seu artigo. Figura 9: TRADERSSTUDIO, SISTEMA MÉDIO MOVENTE DA CASCAIRA EM QUATRO FUTUROS DO ÍNDICE. Aqui está a curva patrimonial consolidada para o período de 28/12/2000 a 10/12/2010. Eu testei este sistema com os parâmetros que ele fornece em seu artigo em um portfólio de futuros de quatro índices composto pelos contratos de tamanho completo para o Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP) e SampP Midcap 400 (MD). A curva de patrimônio resultante é mostrada na Figura 9. Além disso, a tabela na Figura 10 mostra os resultados sumários por mercado. Figura 10: TRADERSSTUDIO, SISTEMA HMA RESULTADOS POR MERCADO. Aqui estão os resultados resumidos por mercado para a carteira de contratos de futuros de tamanho completo. O código pode ser baixado do site TradersStudio em www. TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode ou www. TradersEdgeSystems / traderstips. htm. TRADECISION: HULL MOVING MÉDIA Max Gardnerrsquos artigo nesta edição, ldquoTrading Índices Com Hull Moving Average, rdquo introduz um sistema de cronometragem de mercado que remove lag e prevê dados futuros. Para recriar a função Gardnerrsquos Hma, insira o seguinte no Tradecisionrsquos Function Builder: Para recriar o indicador Gardnerrsquos Hma, insira o seguinte no Tradecisionrsquos Indicator Builder: Para recriar a estratégia Gardnerrsquos Hma, insira o seguinte no Tradecisionrsquos Strategy Builder: Note que o stop-loss e take - regras de saída de lucro são definidas na seção de gerenciamento de dinheiro. Para importar a estratégia para a Tradecision, visite a área ldquoTradersrsquo Dicas da Tasc Magazinerdquo em www. tradecision / support / tasctips / tasctraderstips. htm ou copie o código do site Stocks amp Commodities em www. traders. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 11. FIGURA 11: ESTRATÉGIA MÉDIA / RSI DE TRADECISION, HULL MOVING. Aqui vemos dois indicadores traçados no gráfico Dow Jones Industrial Average (DJIA) com sinais de compra e venda gerados pela estratégia de negociação da HMA. NINJATRADER: HULL MOVING AVERAGE A estratégia automatizada Hma TradingStrategy apresentada por Max Gardner em seu artigo nesta edição, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo agora foi implementado como uma estratégia disponível para download em www. ninjatrader / SC / December2010SC. zip . Depois de ter sido baixado, a partir da janela NinjaTrader Control Center, selecione o menu FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Esta estratégia é para NinjaTrader versão 6.5 ou superior. Você pode revisar o código fonte da Estratégia selecionando o menu ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy na janela do NinjaTrader Control Center e selecionando Hma TradingStrategy. O NinjaScript usa Dlls compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que fornece o maior desempenho possível. Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 12. Figura 12: NINJATRADER, HULL MOVING AVERAGE. Esta imagem mostra o HMATradingStrategy aplicado a um gráfico diário do NASDAQ ETF (QQQQ). O índice Maxard Gardner apresenta um sinal de negociação com base na média móvel do casco. O autor Max Gardner apresenta um sinal de negociação baseado na média móvel Hull. Este sistema de negociação pode ser implementado no NeoTicker usando linguagem de fórmula. O sistema de negociação é um indicador de linguagem de fórmula chamado ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (Listagem 1) sem parâmetros. Produz uma saída de gráfico que mostra a equidade do sistema atual (Figura 13). Figura 13: NEOTICKER, MOVIMENTO MOVENDO O SISTEMA MÉDIO. O sistema de negociação implementado no NeoTicker produz uma saída de plotagem que mostra o patrimônio do sistema atual. Uma versão para download do sistema de negociação estará disponível no site do blog NeoTicker (blog. neoticker). MdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: HULL MUDANDO MÉDIA Em seu artigo nesta edição, ldquoTrading índices com Hull Moving Average, o autor rdquo Max Gardner descreve a média ponderada suavizada, o Hull média móvel (Hma). A Figura 14 mostra o indicador autônomo do emini de dezembro SampP. FIGURA 14: WAVE59, MÉDIA MOVENTE DA CASCA. Aqui está a média móvel de Hull (HMA) no emini de SampP de dezembro como um indicador independente. O script a seguir implementa esse indicador no Wave59. Como sempre, os usuários do Wave59 podem baixar esses scripts diretamente usando a biblioteca QScript encontrada em www. wave59 / library. O Navegador Comercial oferece todos os recursos que você precisa para recriar a estratégia de média móvel Hull apresentada no artigo Max Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading Indexes Com The Hull Moving Average. Primeiro, em Trade Navigator, vá para a guia Estratégias na caixa de ferramentas Traderrsquos. Clique no botão Novo e, em seguida, clique no botão Nova Regra. Para configurar a regra de entrada longa, insira o seguinte código: Defina a ação como ldquoLong Entry (Buy) rdquo eo tipo de ordem para ldquoMarket. rdquo (Consulte a Figura 15.) Clique no botão Save. Digite um nome para a regra e clique no botão OK. Repita estas etapas para as regras de saída longas usando os seguintes conjuntos de código: Figura 15: TRADE NAVIGATOR, HULL MOVING ESTRATÉGIA MÉDIA Defina a ação como ldquoLong Exit (Sell) rdquo eo tipo de ordem para ldquoMarket. rdquo Clique no botão Salvar. Digite um nome para a regra e clique no botão OK. Defina a ação para ldquoLong Exit (Sell) rdquo eo tipo de ordem para ldquoLimit. rdquo Digite o código ldquolimit pricerdquo na caixa da seguinte maneira: Clique em Verificar. Em seguida, clique em Adicionar. Defina o valor padrão de porcentagem para ldquo15.rdquo Clique no botão Salvar. Digite um nome para a regra e clique no botão OK. Defina a ação como ldquoLong Exit (Sell) rdquo eo tipo de ordem para ldquoStop. rdquo Digite o código ldquolimit pricerdquo na caixa da seguinte maneira: Clique em Verificar. Em seguida, clique em Adicionar. Defina o valor padrão de porcentagem para ldquo5.rdquo Clique no botão Salvar. Digite um nome para a regra e clique no botão OK. Salve a estratégia clicando no botão Salvar, digitando um nome para a estratégia e clicando no botão OK. Você pode testar sua nova estratégia clicando no botão Executar para ver um relatório ou aplicar a estratégia em um gráfico para uma representação visual de onde a estratégia colocaria os negócios ao longo do histórico do gráfico. A Genesis preparou esta estratégia como um arquivo para download do Trade Navigator. Para fazer o download, clique no ícone de telefone azul no Navegador Comercial, selecione Baixar arquivo especial. Digite ldquoSC1012, rdquo e clique no botão Iniciar. O nome da biblioteca será ldquoTrading Índices com o rdquo Hma eo nome da estratégia será ldquo Rsi com Hma System. rdquo Um gráfico de exemplo é mostrado na Figura 15. mdashMichael Herman Genesis Financial Technologies www. GenesisFT UPDATA: HULL MUDANDO MÉDIA Esta Tradersrsquo Dica é Baseado em índices ldquoTrading com a média móvel Hull rdquo por Max Gardner nesta edição. A média móvel de Hull (Hma) é criada a partir de uma média ponderada da diferença entre médias ponderadas de longo e curto prazo. O autor cria um modelo de mercado usando esta média móvel Hull juntamente com uma média móvel simples de longo prazo e os indicadores de oscilação e momentum para a entrada de tempo em movimentos de longo prazo. O novo Updata Professional versão 7 aceita código escrito em VB e C, além de nosso código personalizado user-friendly. Versões deste indicador e sistema em todos esses idiomas podem ser baixadas clicando no menu Personalizar e, em seguida, System ou Indicator Library. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a problemas de firewall podem colar o código abaixo no editor do Updata Custom e salvá-lo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 16. FIGURA 16: UPDATA, HULL MOVING AVERAGE. Este gráfico de amostra mostra a média móvel do casco (vermelho) com a média móvel simples a mais longo prazo (azul) no índice SampP 500. Backtesting o sistema mostra entradas adiantadas para tendências de longo prazo. VT TRADER: HULL MUDANÇA MÉDIA / RSI TRADING SYSTEM Nossa Dica Tradersrsquo este mês é baseada em ldquoTrading Índices Com o Hull Moving Average rdquo por Max Gardner nesta edição. No artigo, Gardner descreve um sistema de negociação baseado em torno do Hull indicador de média móvel. Gardner apenas discute as condições necessárias para produzir sinais de compra. Temos interpretado e revertido as condições de compra para que nossa versão do sistema tem a capacidade de gerar sinais de compra potencial e / ou vender sinais. A Wersquoll estará oferecendo nossa versão do sistema de negociação Gardnerrsquos Hma / Rsi para download em nossos fóruns de clientes. As regras de negociação usadas por nossa versão do sistema são explicadas na seção Notas do sistema de negociação. Para anexar o sistema de negociação a um gráfico (Figura 17), selecione a opção ldquoAdd Trading Systemrdquo no menu contextual chartrsquos, selecione ldquoTASC - 12/2010 - Hull MA / RSI Trading Systemrdquo na lista de sistemas de negociação e clique no botão Adicionar. As instruções para recriar o sistema de negociação Hma / Rsi no VT Trader são as seguintes: RibbonrarrTechnical Analysis menurarrTrading Sistemas grouprarrTrading Systems Builder Botão commandrarrNew Na guia Geral, digite o seguinte texto para cada campo: Na guia Input Variable (s), crie o Seguintes variáveis: Na guia Variáveis ​​de saída (s), crie as seguintes variáveis: Na guia Fórmula, copie e cole a seguinte fórmula: Clique no ícone ldquoSaverdquo para concluir a construção do sistema de negociação. Figura 17: TRADER VT, MOVIMENTO MOVIMENTO DO SISTEMA MÉDIO. Aqui está o sistema de negociação Max Gardnerrsquos HMA / RSI em uma tabela diária de varejo EUR / USD. Para saber mais sobre o VT Trader, visite www. cmsfx. TRADING BLOX: HULL MUDANDO MÉDIA Em ldquoTrading Índices Com o Hull Moving Averagerdquo nesta edição, o autor Max Gardner explica como usar a média móvel Hull para o timing de mercado de longo prazo. Este indicador pode ser implementado no Trading Blox usando as seguintes etapas: Crie um novo Blox Nela, defina os parâmetros para direcionar os períodos indicadores: dsPeriod, hpDSPeriod, sqrtDSPeriod, rsiPeriod, smaPeriod, hmaPeriod, hmaHPeriod, hmasqrtPeriod, stopInATR, atrPeriod Definir as variáveis ​​permanentes do instrumento: HMA, RSIHMA, avgGain, avgLoss, MainHMA Definir os cálculos de indicadores no script ldquoUpdate Indicatorsrdquo do bloco: Definir a lógica de entrada no bloco Pedidos de entrada : Definir a lógica de saída no bloco Exit Orders: A Figura 18 mostra um exemplo do sistema usado com o Simple Fixed Fractional Money Manager, arriscando 0,5 por negociação em uma carteira de futuros diversificada. Figura 18: BLOX DE NEGOCIAÇÃO, SISTEMA MÉDIO MOVENTE DA CASCA. Isso mostra a curva de equidade do sistema em uma carteira diversificada de futuros. O sistema Hma / Rsi apresentado por Max Gardner em seu artigo nesta edição, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo pode ser implementado usando a Ferramenta de Charting Online Interactive grátis encontrada em www. TradesignalOnline. Na ferramenta, selecione Nova Estratégia, cole o código no editor de código on-line e salve-o. Agora, a estratégia pode ser adicionada a qualquer gráfico com uma queda simples de arrastar amp (Figura 19). Figura 19: TRADESIGNAL, SISTEMA MÉDIO MOVENTE DA CASCA. Max Gardnerrsquos HMA / RSI sistema é mostrado em um gráfico SPY em Tradesignal Online. A estratégia também está disponível na seção Lexicon de www. TradesignalOnline. Onde ele pode ser importado com um único clique. SHARESCOPE: HULL MOVING AVERAGE O código Sharescope seguinte exibe sinais de entrada e saída em um gráfico de acordo com Max Gardnerrsquos Hull estratégia de negociação média móvel. Esta implementação é para comerciantes de fim de dia, mas pode ser facilmente adaptada para o tempo real. As barras de preços, velas, ou linha de trama será azul colorido para a duração do comércio. O código em nossa biblioteca de scripts (www. sharescript. co. uk) inclui uma caixa de diálogo para configurar as variáveis. Um gráfico de exemplo é mostrado na Figura 20. Figura 20: SHARESCOPE, HULL MUDANDO O SISTEMA MÉDIO mdashTim Clarke Ionic Information Ltd. Tel: 020 7749 8500 www. sharescope. co. uk CHARTSY: HULL MOVING AVERAGE Para Windows Mac Linux O Hull cálculo da média móvel Descrita no artigo de Max Gardner nesta edição (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) está disponível em Chartsy no plugin de overlayrdquo de média móvel ldquoHull e no plugin indicador de indexdquo de força ldquorelative. Para instalar esses plugins, vá para Plugins de ToolsrarrPluginsrarrAvailable. Esses plugins são pré-instalados no Chartsy v1.4. Você pode encontrar o código-fonte Java para o cálculo Hma aqui. Uma implementação de gráfico de amostra é mostrada na Figura 21. Figura 21: CHARTSY, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Este gráfico de amostra mostra o RSI 9 de HMA (9) como um indicador, eo HMA (4) e SMA (50) como sobreposições. Para fazer o download do Chartsy, discuta essas ferramentas e ajude-nos a desenvolver outras ferramentas, visite nosso fórum em www. chartsy. org. Nosso pessoal de desenvolvimento terá todo o prazer em ajudá-lo e você pode se tornar um colaborador de Chartsy mesmo. MICROSOFT EXCEL: HULL MOVING AVERAGE Este Tradersrsquo Tip descreve como implementar Max Gardnerrsquos Hull estratégia de média móvel (Hma) no Microsoft Excel. Esta planilha executa cálculos de sinal de compra e venda e compra e vende marcadores. A planilha é fornecida aqui como um arquivo de trabalho disponível para download do Excel (atualizado em 12/16/2010). Mas instruções passo a passo para construir a planilha a partir do zero também são fornecidos abaixo. Primeiro, aqui estão algumas notas de desenvolvimento: o Microsoft Excel não tem funções embutidas para calcular Rsi ou médias móveis ponderadas, mas elas podem ser construídas a partir de blocos de fórmulas do Excelrsquos. Esta planilha faz uso extensivo da função incorporada do Excel rdquo Offset ldquo para permitir que o usuário controle dinamicamente os comprimentos de lookback do Rsi derivado, Wma. E finalmente a média móvel de Hull (Hma). Os dados de fim de dia usados ​​para construir este exemplo foram baixados da página de Preços Históricos em finance. yahoo. Este downloads como um. Csv formatado arquivo. Até sete anos de história de fim de dia podem estar disponíveis para um determinado símbolo. Conforme baixado, os dados no arquivo. Csv arquivo está na seqüência de data-decrescente, que coloca o dia mais atual na parte superior da planilha. As fórmulas usadas nesta planilha dependem dessa seqüência de data-decrescente. Se você gráficos preços, Hma. Ou outros dados, certifique-se de formatar o x-eixo e selecione a caixa de seleção ldquocategories em orderrdquo reverso para obter suas datas e dados para traçar da esquerda para a direita. Para evitar falhas de fim de semana e férias em gráficos, eu prefiro ter Excel traçar o x-eixo como categorias e não como datas. Nas especificações de fórmula de célula fornecidas abaixo, o texto negrito grande deve ser digitado na célula indicada. Guarde o seu trabalho com frequência. Aqui estão instruções passo a passo para criar a planilha do Excel: Obtenha alguns dados em uma planilha em branco. Abrir um arquivo. CSV baixado é uma maneira. Independentemente da origem, organize os seus dados em Sequência Data-Descendente, com Data na coluna A, Volume na coluna B, Aberto na coluna C, Alto na coluna D, Baixo na Coluna E, E fechar na coluna F. Formatação inicial da planilha: Insira linhas em branco na parte superior para que a primeira linha de dados de preço seja a linha 10 e seus cabeçalhos de coluna estiverem na linha 9. Usaremos esse espaço em branco extra na parte superior para valores de controle de fórmula E Descrições. Eu gosto de colocar uma barra de divisão sob os cabeçalhos (linha 9) e congelar quadros para que os cabeçalhos permanecem visíveis como eu percorrer os dados. Use ldquoSave Asrdquo para salvar seus resultados com o sufixo. XLS (ou. XLSX). Sugiro que você inclua o símbolo de estoque ou índice no nome do arquivo. Célula A1: Insira o símbolo de estoque ou índice. Célula B1: Insira o nome completo do estoque ou índice. Célula A4: Inserir linhas de disponibilidade Célula A5: Insira COUNT (A10: A5000). Isso calculará quantas linhas de preço estão disponíveis em sua planilha. Um total de sete anos vem em cerca de 4500 dias, por isso 5000 deve ser grande o suficiente para sobre o que você realmente tem na mão. Célula A6: Insira LastRow. Célula A7: ROW (A9) A5 para calcular a última linha de dados reais. Usaremos esse valor nas fórmulas do sistema de negociação para determinar a linha relativa 70, nossa linha ldquostartingrdquo. Ignorando as primeiras 70 linhas de dados antes de iniciar os cálculos do sistema de negociação acomoda o lookback de 59 dias usado no sistema Max Gardnerrsquos e permite mais 10 dias para que as várias médias móveis se estabilizem antes que este sistema tente comprar ou vender coisas. Célula G7: Movendo Ave. G8: Pesos. G9: Stick. G10: G111 H4: Calcular o primeiro HMA usando o Close juntamente com RSI do primeiro HMA H5: Período:. I5: 9. Tornar a célula I5 em negrito e azul. É um ponto de controle de entrada do usuário. J5: Per�do / 2:. K5: INT (I5 / 2). L5: SQRT (Período):. M5: INT (SQRT (I5)) H6: HMA. H7: quotSLOW (quotampI5ampquot) quot. H8: WMA. H9: de fechar H10: SUMPRODUCT (OFFSET (F10,0,0, I5,1), OFFSET (G10, G10-I5,0, I5,1)) / SUM (OFFSET (G10, G10-I5,0, I5 , 1)). Esta fórmula usa OFFSET para selecionar um stick vertical de preços de fechamento I5 de altura e multiplicá-lo por um OFFSET selecionado pau de pesos (coluna G) I5 alto começando I5 células acima da última célula disponível. Este produto somado é então dividido pela soma da vara de pesos selecionada OFFSET para dar a média ponderada. (Isso fará mais sentido se você olhar para ele após o passo 78.) I7: quotFAST (quotampK5ampquot) quot. I8: WMA. I9: de Close I10: SUMPRODUCT (OFFSET (F10,0,0, K5,1), OFFSET (G10, G10-K5,0, K5,1)) / SUM (OFFSET (G10, G10-K5,0, K5 , 1)) J8: Intermedi�io. J9: Resultado. J10: 2I10-H10 K8: qu�HMA (quotampI5ampquot) quot. K9: de Close K10: SUMPRODUCT (OFFSET (J10,0,0, M5,1), OFFSET (G10, G10-M5,0, M5,1)) / SUM (OFFSET (G10, G10-M5,0, M5 , 1)) Configuração para o RSI do primeiro HMA. L6: RSI de HMA. L8: 1 Bar Delta. L9: K8. L10: K10-K11 M8: Barra de O7ampquot UP. M9: Soma M10: SUMIF (OFFSET (L10,0,0, O7,1), quotgt0,00quot, OFFSET (K10,0,0, O7,1)) Soma esses valores de HMA onde o delta é maior que zero. N8: O7ampquot Bar DWNquot, N9: Soma N10: SUMIF (OFFSET (L10,0,0, O7,1), quotlt0,00quot, OFFSET (K10,0,0, O7,1)) Soma os valores HMA onde o delta É menor que zero. O7: 9. Tornar a célula O7 em negrito e azul. É um ponto de controle de entrada do usuário. O8: Bar RSI de. O9: L8. O10: 100M10 / (M10N10) Coloque uma borda externa em torno das células H4: O9. Coloque uma borda externa em torno de células H6: K9. Coloque uma borda externa ao redor das células L6: O9. Agora para configurar o segundo cálculo HMA: Para simplificar as coisas, podemos copiar o que acabamos de fazer. O uso apropriado de ldquordquo nas fórmulas criadas até este ponto irá bloquear referências de linha e coluna como apropriado para manter as coisas em ordem quando copiarmos o bloco existente de fórmulas e controles de HMA. Selecionar células H4: O10. Clique com o botão direito do mouse na área selecionada. No menu suspenso, clique em ldquoCOPY. rdquo Clique com o botão direito do mouse na célula P4. Na lista suspensa, clique em ldquoPASTE. rdquo Agora, as colunas P a W devem se parecer com as colunas H a O. Em seguida, altere os valores de controle de cabeçalho e usuário para o segundo cálculo HMA. Substitua o conteúdo de P4: Calcule o Segundo HMA usando Fechar juntamente com RSI do Segundo HMA Substitua Q5: 4. Substituir W7: 6 Entradas adicionais para a lógica do sistema de compra e venda são as seguintes: X7: 9. Tornar a célula X7 negrito e azul. É um ponto de controle de entrada do usuário. X8: Bar SMA. X9: de Fechar. X10: MÉDIA (OFFSET (F10,0,0, X7,1)) Y7: 50. Faça a célula Y7 negrito e azul. É um ponto de controle de entrada do usuário. Y8: Bar SMA. Y9: de Fechar. Cálculos do sinal de compra: Bloco de modelo de negociação: Cálculos de sinal de venda: Configuração para plotar comprar e vender marcadores: Quando você traçar estes em um gráfico de preços, formatar a série de dados Sem linhas e um 8-pt, preenchido no círculo marcador. Verde para a compra, vermelho para o sellhellip. Propagate the formulas you have built in rows 10 to 11 and on down through your last price data row using shortcuts for area selection, copy, and paste. In the upper left of the Excel window at the left end of the Formula Bar is a field that reflects the location of the currently selected cell. To verify that you are looking at the correct field, click on cell A1 and then click on cell C3. This field should change each time to reflect the selected cell name. You may use this field to quickly make small or large area selections without a lot of click/hold/drag mouse work. To select cells G10:AQ10, left-click in the field we located in step 74. Type G10:AQ10 and press enter. These cells will be highlighted. Hold down CTRL and type a lower case c (ctrl-c) to copy these cells. The border of the selected area will change to flashing dashes to confirm the copy in progress. Once again, left-click in the field we located in step 74. Type G11:AQ followed by the ldquoLast Rowrdquo number showing in cell A7 (My A7 shows 384, so I typed G11:AQ384). Press enter to select this target area. Hold down CTRL and type a lower case v (ctrl-v) to paste the copied formulas into the selected target area. Be sure to save your completed spreadsheet before you start making charts. A sample chart is shown in Figure 22. CHART OF SPY WITH TRADES Moving averages are often the best way to eliminate data spikes, and those of relatively long lengths smooth data as well. No entanto, as médias móveis têm uma grande falha, na medida em que seus longos períodos de retrocesso introduzem atraso. A solução é modificar a fórmula da média móvel e remover o atraso. Originally published in the December 2010 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Todos os direitos reservados. copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.